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易方達創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金2019年第1季度報告
2019-04-18 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:易方達基金管理有限公司
基金托管人:中國工商銀行股份有限公司
報告送出日期:二〇一九年四月十八日
易方達創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 2019年第 1季度報告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述
或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于 2019年 4月 16
日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不
存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證
基金一定盈利。
基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前
應仔細閱讀本基金的招募說明書。
本報告中財務資料未經審計。
本報告期自 2019年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金產品概況
2.1基金產品概況
基金簡稱 易方達創業板 ETF聯接
基金主代碼
110026
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2011年 9月 20日
報告期末基金份額總額 3,462,802,651.85份
投資目標 緊密跟蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度及跟蹤
誤差的最小化。
投資策略 本基金為創業板 ETF的聯接基金。創業板 ETF是
采用完全復制法實現對創業板指數緊密跟蹤的全
被動指數基金,本基金主要通過投資于創業板
ETF實現對業績比較基準的緊密跟蹤,力爭將日
均跟蹤偏離度控制在 0.35%以內,年化跟蹤誤差控
易方達創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 2019年第 1季度報告
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制在 4%以內。在投資運作過程中,本基金將在綜
合考慮合規、風險、效率、成本等因素的基礎
上,決定采用實物申贖的方式或證券二級市場交
易的方式進行創業板 ETF的買賣。本基金可以參
與股指期貨交易,但必須根據風險管理的原則,
以套期保值為目的。
業績比較基準 創業板指數收益率 X95%+活期存款利率(稅
后)X5%
風險收益特征 本基金為創業板 ETF的聯接基金,其預期風險收
益水平高于混合型基金、債券基金和貨幣市場基
金;本基金主要通過投資創業板 ETF追蹤業績比
較基準,具有與業績比較基準相似的風險收益特
征。
基金管理人 易方達基金管理有限公司
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
下屬分級基金的基金簡

易方達創業板 ETF聯接
A
易方達創業板 ETF聯接
C
下屬分級基金的交易代

110026 004744
報告期末下屬分級基金
的份額總額
2,717,279,594.84份 745,523,057.01份
注:自2017年6月2日起,本基金增設C類份額類別,份額首次確認日為2017年6
月5日。
2.1.1目標基金基本情況
基金名稱
易方達創業板交易型開放式指數證券投資基金
基金主代碼
159915
基金運作方式
交易型開放式(ETF)
基金合同生效日
2011年 9月 20日
易方達創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 2019年第 1季度報告
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基金份額上市的證券交
易所
深圳證券交易所
上市日期
2011年 12月 9日
基金管理人名稱
易方達基金管理有限公司
基金托管人名稱
中國工商銀行股份有限公司
2.1.2目標基金產品說明
投資目標
緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的
最小化。
投資策略
本基金采取完全復制法進行投資,即按照創業板指
數的成份股組成及權重構建股票投資組合。但是當
指數編制方法變更、成份股發生變更、成份股權重
由于自由流通量調整而發生變化、成份股派發現金
股息、配股及增發、股票長期停牌、市場流動性不
足等情況發生時,基金管理人將對投資組合進行優
化,盡量降低跟蹤誤差。本基金力爭將日均跟蹤偏
離度控制在 0.2%以內,年化跟蹤誤差控制在 2%以
內。 本基金可以參與股指期貨交易,但必須根據風
險管理的原則,以套期保值為目的。
業績比較基準
創業板指數
風險收益特征
本基金屬股票型基金,預期風險與收益水平高于混
合基金、債券基金與貨幣市場基金。本基金為指數
型基金,采用完全復制法跟蹤標的指數的表現,具
有與標的指數相似的風險收益特征。
§3 主要財務指標和基金凈值表現
3.1 主要財務指標
單位:人民幣元
報告期
(2019年 1月 1日-2019年 3月 31日)
主要財務指標
易方達創業板 ETF聯
接 A
易方達創業板 ETF聯
接 C
1.本期已實現收益
6,271,428.73 15,322,473.54
2.本期利潤
1,019,767,024.75 262,196,968.67
易方達創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 2019年第 1季度報告
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3.加權平均基金份額本期利潤
0.4208 0.4574
4.期末基金資產凈值
4,740,523,128.64 1,296,648,923.04
5.期末基金份額凈值
1.7446 1.7392
注:1.所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后
實際收益水平要低于所列數字。
2.本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變
動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變
動收益。
3.2 基金凈值表現
3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
易方達創業板 ETF聯接 A:
階段
凈值增長
率①
凈值增長
率標準差

業績比較
基準收益
率③
業績比較
基準收益
率標準差

①-③ ②-④
過去三個

32.06% 1.85% 33.47% 1.89% -1.41% -0.04%
易方達創業板 ETF聯接 C:
階段
凈值增長
率①
凈值增長
率標準差

業績比較
基準收益
率③
業績比較
基準收益
率標準差

①-③ ②-④
過去三個

31.88% 1.85% 33.47% 1.89% -1.59% -0.04%
3.2.2 自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益
率變動的比較
易方達創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
累計凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖
易方達創業板 ETF聯接 A:
(2011年 9月 20日至 2019年 3月 31日)
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易方達創業板 ETF聯接 C:
(2017年 6月 5日至 2019年 3月 31日)

注:1.自 2017年 6月 2日起,本基金增設 C類份額類別,份額首次確認日為
2017年 6月 5日,增設當期的相關數據和指標按實際存續期計算。
2.自基金合同生效至報告期末,A類基金份額凈值增長率為 74.46%,同期業績
比較基準收益率為 95.23%。C類基金份額凈值增長率為-3.88%,同期業績比較基準
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收益率為-2.55%。

§4 管理人報告
4.1 基金經理(或基金經理小組)簡介
任本基金的基
金經理期限


職務
任職
日期
離任
日期
證券
從業
年限
說明


本基金的基金經理、易
方達中小板指數分級證
券投資基金的基金經
理、易方達原油證券投
資基金(QDII)的基金經
理、易方達銀行指數分
級證券投資基金的基金
經理、易方達生物科技
指數分級證券投資基金
的基金經理、易方達深
證成指交易型開放式指
數證券投資基金聯接基
金的基金經理、易方達
深證成指交易型開放式
指數證券投資基金的基
金經理、易方達深證 100
交易型開放式指數證券
投資基金聯接基金的基
金經理、易方達深證 100
交易型開放式指數基金
的基金經理、易方達納
斯達克 100指數證券投
資基金(LOF)的基金經
理、易方達恒生中國企
業交易型開放式指數證
券投資基金聯接基金的
基金經理、易方達恒生
中國企業交易型開放式
指數證券投資基金的基
金經理、易方達創業板
交易型開放式指數證券
2016-
05-07
-
11年
碩士研究生,曾任華泰聯
合證券資產管理部研究
員,易方達基金管理有限
公司集中交易室交易員、
指數與量化投資部指數基
金運作專員、基金經理助
理。
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投資基金的基金經理、
易方達并購重組指數分
級證券投資基金的基金
經理、易方達MSCI中
國 A股國際通交易型開
放式指數證券投資基金
發起式聯接基金的基金
經理、易方達MSCI中
國 A股國際通交易型開
放式指數證券投資基金
的基金經理



本基金的基金經理、易
方達中小板指數分級證
券投資基金的基金經
理、易方達銀行指數分
級證券投資基金的基金
經理、易方達香港恒生
綜合小型股指數證券投
資基金(LOF)的基金經
理、易方達生物科技指
數分級證券投資基金的
基金經理、易方達深證
成指交易型開放式指數
證券投資基金聯接基金
的基金經理、易方達深
證成指交易型開放式指
數證券投資基金的基金
經理、易方達深證 100
交易型開放式指數證券
投資基金聯接基金的基
金經理、易方達深證 100
交易型開放式指數基金
的基金經理、易方達上
證中盤交易型開放式指
數證券投資基金聯接基
金的基金經理、易方達
上證中盤交易型開放式
指數證券投資基金的基
金經理、易方達創業板
交易型開放式指數證券
投資基金的基金經理、
易方達并購重組指數分
級證券投資基金的基金
經理、易方達標普醫療
2017-
07-18
-
12年
碩士研究生,曾任招商銀
行資產托管部基金會計,
易方達基金管理有限公司
核算部基金核算專員、指
數與量化投資部運作支持
專員、基金經理助理。
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保健指數證券投資基金
(LOF)的基金經理、易方
達標普信息科技指數證
券投資基金(LOF)的基金
經理、易方達標普生物
科技指數證券投資基金
(LOF)的基金經理、易方
達標普 500指數證券投
資基金(LOF)的基金經理
注:1.此處的“任職日期”和“離任日期”分別為公告確定的聘任日期和解聘日期。
2.證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。
4.2管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明
本報告期內,本基金管理人嚴格遵守《證券投資基金法》等有關法律法規及基
金合同、基金招募說明書等有關基金法律文件的規定,以取信于市場、取信于社會
投資公眾為宗旨,本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,在控制風
險的前提下,為基金份額持有人謀求最大利益。在本報告期內,基金運作合法合
規,無損害基金份額持有人利益的行為。
4.3 公平交易專項說明
4.3.1 公平交易制度的執行情況
本基金管理人主要通過建立有紀律、規范化的投資研究和決策流程、交易流
程,以及強化事后監控分析來確保公平對待不同投資組合,切實防范利益輸送。本
基金管理人制定了嚴格的投資權限管理制度、投資備選庫管理制度和集中交易制度
等,并重視交易執行環節的公平交易措施,以“時間優先、價格優先”作為執行指令
的基本原則,通過投資交易系統中的公平交易模塊,以盡可能確保公平對待各投資
組合。本報告期內,公平交易制度總體執行情況良好。
4.3.2 異常交易行為的專項說明
本報告期內,公司旗下所有投資組合參與的交易所公開競價交易中,同日反向
交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成交量的 5%的交易共 34次,均為指數
量化投資組合因投資策略需要和其他組合發生的反向交易。
本報告期內,未發現本基金有可能導致不公平交易和利益輸送的異常交易。
易方達創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 2019年第 1季度報告
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4.4 報告期內基金的投資策略和業績表現說明
4.4.1報告期內基金投資策略和運作分析
本基金跟蹤的標的指數為創業板指。創業板指由深圳創業板塊中市值大、流動
性好、最具代表性的 100只股票組成,綜合反映創業板中最具影響力龍頭企業的整
體狀況,集中體現了業績高成長、新產業集中的創業板特征。本基金主要采取完全
復制法,即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,并根
據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。
2019年一季度,資本市場大幅回暖,尤其是代表成長風格的創業板指和深證
100指數領漲市場。中國經濟增長模式在慢慢發生變化,從前些年需求刺激模式轉向
約束貨幣,減稅降費激發內生動力的供給改善模式。
同時,政府積極推動的科創板市場,一方面填補了資本市場在科技創業公司上
市的短板,另一方面采用的發行定價機制和交易機制都極其市場化,可視作未來資
本市場改革的試驗田。上述政策逐漸提升了投資者對成長類股票的風險偏好。
在此背景下,股票市場體現出兩類投資趨勢:一種是行業競爭格局清晰,占據
行業發展高點,業績穩定增長的行業龍頭公司;另一種是受政策和資本青睞,行業
空間迅速擴張的高速成長公司。
創業板指數是典型的成長指數,成分股平均市值回升至 250億,遠高于創業板
塊平均市值 70億。創業板指可視作創業板塊中的優質藍籌組合,其權重前 4個行業
分別為電子、傳媒、醫藥生物、計算機,合計超過 60%。
基金運作層面,報告期內,本基金嚴守基金合同認真對待投資者申購、贖回以
及成分股調整事項,保障基金的正常運作,基金跟蹤誤差以及日均偏離度等指標控
制在合同規定范圍之內。
4.4.2報告期內基金的業績表現
截至報告期末,本基金 A類基金份額凈值為 1.7446元,本報告期份額凈值增長
率為 32.06%;C類基金份額凈值為 1.7392元,本報告期份額凈值增長率為
31.88%;同期業績比較基準收益率為 33.47%。
本報告期,本基金日跟蹤偏離度的均值為 0.04%,年化跟蹤誤差 1.11%,在合同
規定的控制范圍之內。
易方達創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 2019年第 1季度報告
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§5 投資組合報告
5.1 報告期末基金資產組合情況
序號 項目 金額(元)
占基金總資產
的比例(%)
1
權益投資
42,777,918.45 0.65

其中:股票
42,777,918.45 0.65
2
基金投資
5,629,192,369.04 85.23
3
固定收益投資
56,300.00 0.00

其中:債券
56,300.00 0.00

資產支持證券
- -
4
貴金屬投資
- -
5
金融衍生品投資
- -
6
買入返售金融資產
- -

其中:買斷式回購的買入返售
金融資產
- -
7
銀行存款和結算備付金合計
841,010,122.41 12.73
8
其他資產
91,357,688.78 1.38
9
合計
6,604,394,398.68 100.00
5.2期末投資目標基金明細
序號 基金名稱 基金類型 運作方式 管理人 公允價值
占基金資產
凈值比例
(%)
1
易方達創
業板交易
型開放式
指數證券
投資基金
股票型
交易型開
放式
(ETF)
易方達基
金管理有
限公司
5,629,192,
369.04
93.24
5.3 報告期末按行業分類的股票投資組合
易方達創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 2019年第 1季度報告
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5.3.1報告期末按行業分類的境內股票投資組合
代碼 行業類別 公允價值(元)
占基金資產
凈值比例
(%)
A 農、林、牧、漁業
3,977,988.00 0.07
B 采礦業
-

-

C 制造業
22,278,840.95 0.37
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應

- -
E 建筑業
140,506.00 0.00
F 批發和零售業
- -
G 交通運輸、倉儲和郵政業
- -
H 住宿和餐飲業
- -
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業
10,469,732.32 0.17
J 金融業
134,343.00 0.00
K 房地產業
- -
L 租賃和商務服務業
190,704.00 0.00
M 科學研究和技術服務業
663,778.00 0.01
N 水利、環境和公共設施管理業
1,810,784.98 0.03
O 居民服務、修理和其他服務業
- -
P 教育
- -
Q 衛生和社會工作
1,471,728.00 0.02
R 文化、體育和娛樂業
1,639,513.20 0.03
S 綜合
- -
合計
42,777,918.45 0.71
5.4 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元)
占基金資產
凈值比例(%)
1 300124
匯川技術
321,616 8,435,987.68 0.14
2 300498
溫氏股份
97,980 3,977,988.00 0.07
3 300188
美亞柏科
127,075 2,186,960.75 0.04
4 300059
東方財富
100,800 1,953,504.00 0.03
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5 300266
興源環境
255,000 1,111,800.00 0.02
6 300142
沃森生物
30,719 783,334.50 0.01
7 300015
愛爾眼科
22,350 759,900.00 0.01
8 300003
樂普醫療
25,795 683,567.50 0.01
9 300136
信維通信
21,537 620,696.34 0.01
10 300024
機器人
32,056 612,269.60 0.01
5.5 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
序號 債券品種 公允價值(元)
占基金資產凈值
比例(%)
1
國家債券
- -
2
央行票據
- -
3
金融債券
- -

其中:政策性金融債
- -
4
企業債券
- -
5
企業短期融資券
- -
6
中期票據
- -
7
可轉債(可交換債)
56,300.00 0.00
8
同業存單
- -
9
其他
- -
10
合計
56,300.00 0.00
5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
序號 債券代碼 債券名稱 數量(張)
公允價值
(元)
占基金資產
凈值比例
(%)
1 123022
長信轉債
563 56,300.00 0.00
5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資
明細
本基金本報告期末未持有資產支持證券。
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5.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
本基金本報告期末未持有貴金屬。
5.9 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
本基金本報告期末未持有權證。
5.10 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
本基金本報告期末未投資股指期貨。
5.11報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
本基金本報告期末未投資國債期貨。
5.12投資組合報告附注
5.12.1本基金投資的前十名證券的發行主體本期沒有出現被監管部門立案調查,或在
報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。
5.12.2本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。
5.12.3其他各項資產構成
序號 名稱 金額(元)
1
存出保證金
1,760,265.50
2
應收證券清算款
70,723,122.29
3
應收股利
-
4
應收利息
120,969.27
5
應收申購款
18,735,719.32
6
其他應收款
17,612.40
7
待攤費用
-
8
其他
-
9
合計
91,357,688.78
5.12.4報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。
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5.12.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
序號 股票代碼 股票名稱
流通受限部分
的公允價值
(元)
占基金資產
凈值比例(%)
流通受限
情況說明
1 300124
匯川技術
8,435,987.68 0.14
重大事項
停牌
2 300188
美亞柏科
2,186,960.75 0.04
重大事項
停牌
3 300266
興源環境
1,111,800.00 0.02
重大事項
停牌
§6 開放式基金份額變動
單位:份
項目
易方達創業板ETF聯
接A
易方達創業板ETF聯
接C
本報告期期初基金份額總額
2,111,983,474.55 703,219,926.50
本報告期基金總申購份額
2,125,797,780.57 1,635,516,083.27
減:本報告期基金總贖回份額
1,520,501,660.28 1,593,212,952.76
本報告期基金拆分變動份額
- -
本報告期期末基金份額總額
2,717,279,594.84 745,523,057.01
§7 基金管理人運用固有資金投資本基金情況
7.1 基金管理人持有本基金份額變動情況
本報告期內基金管理人未持有本基金份額。
7.2 基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細
本報告期內基金管理人未運用固有資金申購、贖回、買賣本基金份額。
§8 備查文件目錄
8.1備查文件目錄
易方達創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 2019年第 1季度報告
16
1.中國證監會核準易方達創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金募集的
文件;
2.《易方達創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金合同》;
3.《易方達基金管理有限公司開放式基金業務規則》;
4.《易方達創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金托管協議》;
5.基金管理人業務資格批件和營業執照。
8.2存放地點
廣州市天河區珠江新城珠江東路 30號廣州銀行大廈 40-43樓。
8.3查閱方式
投資者可在營業時間免費查閱,也可按工本費購買復印件。


易方達基金管理有限公司
二〇一九年四月十八日
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